Momentum trading system afl

Relativo ao Momentum Index é um oscilador de impulso normalizado semelhante ao RSI e varia entre 0 e 100. Ele destina-se a ajudar a determinar a força das tendências de preços e também a destacar os potenciais níveis de sobrecompração e sobrevenda do mercado a curto prazo. Quando os mercados estão em forte tendência, o RMI permanecerá em níveis de sobrecompra ou sobrevenda por algum tempo. Ele, de outra forma, oscila entre um nível de sobrecompra de 70 a 90 e um nível de sobrevenda de 10 a 30. Como o RMI é baseado no RSI. Muitos dos mesmos métodos de interpretação do RSI podem ser aplicados. Exemplo: rmi (14, 4) cria o valor do Índice de Momentum Relativo por 14 dias usando um impulso de quatro dias. Dias (Períodos): Um valor inteiro que identifica o número de dias a serem incluídos no cálculo. Momentum. Um valor inteiro que identifica o período de momentum. Como mencionado, o RMI é uma variação do indicador RSI. Em vez de contar os dias de perto e perto de perto como o RSI faz, o RMI conta os dias para cima e para baixo do próximo relativo ao próximo x-dias (onde x não é necessariamente 1 conforme exigido pelo RSI). Como o nome do indicador reflete, 8220momentum8221 é substituído por 8220strength.8221 Tags: oscilador, sistema de comércio, amibroker Enviado por kaiji há quase 7 anos Fórmulas similares Momento de arrecadação: deixa os pneus Kick com AmiBroker Parte I Desenvolver indicadores e estratégias é ótimo, colocando-os em um Teste de estresse pelo sr. O mercado é melhor. Mas como, como falamos, thinkDesktop não tem as porcas e parafusos para fazer backtesting apropriado. Depois de muita consideração, decidi investir quase 500 comprando a suíte AmiBroker Professional na virada do ano. Em seguida, encontrei-me na escola primária, aprendendo a escrever novamente. Durante as últimas semanas eu estudei estudando AmiBroker8217s Formula Language (AFL) como se não houvesse amanhã. Felizmente, a Introdução ao AmiBroker por Howard Bandy (download gratuito) é uma ótima leitura e a AFL possui uma enorme e generosa base de usuários, reunida na lista AmojBroker User8217s no Yahoo. Por último, mas não menos importante, há o extenso Guia de Usuários de Tomasz Janeczko8217s com uma grande quantidade de exemplos. Então, esta publicação é sobre backtesting. Na verdade, provavelmente será o primeiro de uma série para apresentar algumas das possibilidades de backtesting oferecidas pela AmiBroker. E enquanto estamos descobrindo o AmiBroker Backtester, é provável que possamos abordar algumas estratégias de portfólio muito bonitas ao longo do caminho. Fique atento Como afirmado em postagens anteriores, a anomalia de momentum é conhecida há séculos. A essência da anomalia de momentum é que os ativos muitas vezes continuam seu impulso de preços, definido como a mudança de preço ao longo de um determinado período de lookback. Momentum funciona bem entre as classes de ativos, bem como dentro delas. Então, o momento da colheita realmente é sobre seguir o dinheiro. Em busca do colaborador da Alpha, Marc Cohn publicou várias estratégias envolvendo negociação baseada em momentum. Um deles, Return Like A Stock, Risk Like A Bond: 15.5 CAGR With 17 Drawdown utiliza o chamado Switching emparelhado (veja aqui para papel SSRN) entre dois fundos negociados em bolsa: SPY e TLT. O sistema abrangente da Marcs é realmente uma estratégia TAA em sua aparência mais simples. Em poucas palavras: a estratégia é longa e intermitentemente, todo o capital é re-equilibrado para o EFT de melhor desempenho apenas de SPY (ações) e TLT (títulos). Marc aplicou periodicidade diária para o re-balanceamento do portfólio, então vamos começar também. Posteriormente, a periodicidade será expandida para o horário semanal, mensal e até trimestral. No final, basta escolher a periodicidade que melhor se adequa ao seu estilo de negociação pessoal ou 401 (k). Os clássicos 40 títulos de 60 títulos compram e detêm portfólio é o benchmark para comparar os resultados do backtest para. O capital inicial é fixado em 100.000. O AmiBroker permite a otimização de um sistema comercial: o processo de encontrar valores ótimos para um ou um conjunto de parâmetros (dando o maior lucro ou outra métrica do sistema) para um determinado símbolo (ou um portfólio de símbolos). Otimizando por x-dias classificados no Lucro Líquido (adicione 100.000 como capital inicial para obter o capital final) faz a seguinte visão geral: gráfico de montanha 3D otimizando de forma eficaz é o snooping de dados, daí o risco de ajuste de curva é atrair. Portanto, a consideração, prudência e cautela são essenciais aqui. Um valor ideal pode ser apenas uma escolha de sorte. Para verificar a robustez dos valores encontrados, os resultados do otimizador podem ser demonstrados graficamente em um gráfico de montanha 3D. Para exibir um gráfico de otimização em 3D, o AmiBroker precisa de duas variáveis ​​otimizáveis. Neste caso, uma variável de comprimento médio para suavizar os dados de preço é apropriada. Periodicidade Diária SPY-TLT O melhor olhar para um amplo patamar de montanha em vez de picos únicos para maior probabilidade em resultados futuros confiáveis ​​ou valores encontrados em Backtest em períodos de Out-of-Sample. Configurações robustas são regiões no gráfico 3D que mostram mudanças graduais em vez de abruptas no gráfico de superfície. Mudanças radicais (ou espigões) nos gráficos de otimização 3D mostram claramente áreas de otimização excessiva. O que aconteceria se a SPY fosse substituída por MDY. O amplo e amplo patamar é indicativo de consistência. MDY-TLT Daily PeriodicityMomentum Rotation System AmiBroker Code Ive recebeu vários pedidos de detalhes sobre o código AmiBroker (AB) e as configurações usadas para o backtest mostrado na minha publicação de abril: Momentum Rotation 60 Day ROC System Results. Esse post usou o código AmiBroker Formula Language (AFL) do meu artigo em março de 2015. Isso foi há muito tempo, então aqui está o sistema de rotação momentânea de 60 dias AFL novamente: você pode baixar o código AFL acima do Google Drive: 0060DayMomentum. afl É bastante direto o código AFL, mas eu destaquei quatro áreas principais: Linha 1 - O comércio de rotação precisa ser ativado para este sistema Linha 24 - Os atrasos de comércio são definidos para 1, o que significa que os negócios são inseridos um dia após o sinal ser Gerado Linha 43 - A variável LastDayOfMonth realmente armazena o segundo para o último dia do mês. Isso faz com que o sinal de classificação de rotação seja calculado no segundo ao último dia do mês. Uma vez que o nosso atraso comercial é um, o comércio ocorre no dia seguinte, o último dia do mês Linha 47 - Se o ROC (60) for negativo, o PositionScore é definido como 0, caso contrário o PositionScore está definido para o ROC (60 ) No segundo a último dia de negociação do mês. Esta estratégia calcula o ROC de 60 dias para cada produto na carteira com base nos preços de fechamento desse dia. Se o ROC de 60 dias for negativo, o sistema define o PositionScore como 0 para esse produto. Em seguida, classifica todos os produtos no portfólio, selecionando o produto com a classificação mais alta. Se todos os produtos tiverem uma classificação de 0, o sistema passará para dinheiro. No último dia de negociação do mês. Ele executa as ordens de compra e venda no mercado fechado em certas ordens na negociação ao vivo. Além do código AFL acima, usei as configurações AB mostradas abaixo. Para replicar meus resultados, você precisará atualizar suas configurações de AB para corresponder ao meu. AmiBroker Backtester Settings - Guia de Negócios (clique para ampliar) AmiBroker Backtester Settings - Guia de Negócios (clique para ampliar) AmiBroker Backtester Settings - Guia Stops (clique para ampliar) AmiBroker Backtester Settings - Guia Relatório (clique para ampliar) AmiBroker Backtester Settings - Guia Portfolio (Clique para ampliar) AmiBroker Configurações do Backtester - guia Walk Forward (clique para ampliar) AmiBroker Backtester Configurações - guia Monte Carlo (clique para ampliar) AmiBroker Backtester Filter Settings (clique para ampliar) Para executar meu AFL em sua instalação do AmiBroker: Baixe meu Arquivo AFL Abra uma guia Análise AB Selecione meu arquivo AFL no campo Fórmula na guia Análise Atualize as configurações de filtro (mostrado acima) para executar somente esta estratégia contra uma lista de exibição específica Altere o intervalo para as datas De-Para e selecione uma Intervalo de datas Finalmente, selecione o botão Backtest para executar a estratégia Depois de ter testado e configurado, o próximo passo é automatizar as atualizações de cotações e a geração de sinal. Eu uso o utilitário Windows Task Scheduler para chamar scripts JS, que por sua vez iniciam o AB e o AmiQuote. Este tópico está além do escopo deste artigo, mas posso discutir isso no futuro. Siga meu blog por email, feed RSS ou Twitter (DTRTrading). Todas as opções estão disponíveis no topo da coluna de navegação à direita sob os títulos Inscrever-se para RSS Feed, Seguir por Email e Twitter. 3 comentários: Obrigado por compartilhar, continue com o bom trabalho. Obrigado pela ótima postagem Você se depara com qualquer problema com os retornos de janeiro de cada ano, usando o código, parece que não obtive nenhum retorno em janeiro ao analisar os resultados na tabela de gráficos. Não tive problemas com retornos em janeiro. Apenas para ter certeza, corri esse código agora e revisei o relatório AB para a execução. Houve retornos para cada janeiro de 2006 até este ano. Parecia bastante semelhante à tabela de lucro nesta publicação: dtr-trading. blogspotsearchupdated-max2016-07-06T07: 00: 00-06: 00 ampmax-results3 Postar um comentário ESTE SITE É PARA FINATIVIDADES EDUCATIVAS E DE ENTRETENIMENTO SOMENTE. A INFORMAÇÃO E ANÁLISE SOBRE ESTE SITE É FORNECIDA ÚNICAMENTE PARA FINS INFORMÁTICOS. NADA AQUI DEVE SER INTERPRETE COMO CONSELHO DE INVESTIMENTO PERSONALIZADO. EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, ESTA INFORMAÇÃO REPRESENTA UMA RECOMENDAÇÃO PARA COMPRAR, VENDER OU PREENCHER UMA SEGURANÇA. O DESEMPENHO PASSADO NÃO É NECESSÁRIO INDICATIVO DOS RESULTADOS FUTUROS E TODOS OS INVESTIMENTOS IMPLÍCITAM RISCOS. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA ACEQUERÁ RESULTADOS SIMILARMENTE ÀOS MOSTRADOS. NENHUMA DAS INFORMAÇÕES NESTE SITE ESTÁ GARANTIDA PARA SER CORRECTA, E QUALQUER COISA ESCRITA AQUI DEVE SER SUJEITA À VERIFICAÇÃO INDEPENDENTE. VOCÊ, E VOCÊ SEJA SOLO RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DECISÕES DE INVESTIMENTO QUE VOCÊ FAZ.